Chyba każdy zna zdanie „Kto nie ryzykuje, nie pije szampana”. W biznesie nie ma ryzyka – jeśli firma nie podejmuje ryzyka, to znaczy, że w ogóle nic nie robi. Ale ryzyko może przerodzić się w straty dla firmy. Aby ocenić stopień ryzyka, menedżer ryzyka.

Menedżer ryzyka to zawód młody, ale już całkiem obiecujący. Zarządzający ryzykiem wyszukuje wszelkiego rodzaju ryzyka w działalności firm, a także ocenia stopień ich zagrożenia dla firmy oraz przewidywaną wysokość szkód. Na podstawie tych informacji zarządzający ryzykiem formułuje rekomendacje, które powinny pomóc firmie ograniczyć negatywne konsekwencje ryzyka.

Sfera zarządzania ryzykiem (zarządzanie ryzykiem) obejmuje około stu rodzajów ryzyka. Najczęstsze z nich to niepewności inwestycyjne, kredytowe, rynkowe, operacyjne, ubezpieczeniowe, prawne, transportowe, giełdowe, konkurencyjne, kadrowe oraz ryzyko utraty reputacji biznesowej. Czy powinienem kupić określone akcje lub papiery wartościowe? Jakiego kandydata wybrać na kluczowe stanowisko w firmie? Menedżer ryzyka odpowie na te pytania.

Usługi menedżerów ryzyka są poszukiwane w różnych obszarach biznesowych, ale branża ubezpieczeniowa i bankowość inwestycyjna najbardziej potrzebują menedżerów ryzyka. Biorąc pod uwagę niestabilność naszej gospodarki, firmy nieustannie borykają się z niepewnością w swojej działalności, a niepewność jest ryzykiem. W małych firmach kierownictwo jest zwykle zaangażowane w ocenę ryzyka, ale duże firmy często potrzebują profesjonalnego spojrzenia i tu z pomocą przychodzi menedżer ryzyka.

Ponieważ menedżer ryzyka jest młodym zawodem, można go zdobyć tylko na kilku wiodących uczelniach finansowych i ekonomicznych. Dlatego menedżerowie ryzyka często kierują się do osób z innym wykształceniem, zwykle ekonomicznym i technicznym. Dlaczego? Ponieważ dla tego zawodu są zazwyczaj wysokie wymagania.. Zarządzający ryzykiem musi rozumieć nie tylko samo zarządzanie ryzykiem, ale także ekonomię (mikro i makro), bankowość, rynek papierów wartościowych i rachunkowość.

Ponadto nie będzie przeszkadzać wiedza z zakresu prawa, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, wyższej matematyki i modelowania matematycznego. Dodatkowo język angielski (ustny i pisemny) jest na wysokim poziomie - teraz nie możesz się bez niego obejść. Ponadto menedżer ryzyka musi być doświadczonym użytkownikiem komputera, posiadać umiejętności analityczne i być gotowym do pracy w dość intensywnym trybie.

Oprócz, Zarządzający ryzykiem musi być w stanie obronić swoją opinię. Nie ma gwarancji, że kierownictwo firmy zastosuje się do jego rad: wszystkie decyzje muszą być uzgadniane z wyższymi władzami. Dlatego menedżer ryzyka często musi nie tylko ocenić ryzyko i opracować rekomendacje, ale także obronić swój punkt widzenia i upewnić się, że jego zalecenia będą rzeczywiście przestrzegane.

Często przyszli menedżerowie ryzyka rozpoczynają karierę w pokrewnej specjalności, a następnie, po zdobyciu wiedzy i doświadczenia, przechodzą do zarządzania ryzykiem. Na przykład menedżerowie ryzyka w branży ubezpieczeniowej często rozpoczynają swoją karierę w firmie ubezpieczeniowej. Po 2-3 latach praktyki w ocenie różnych ryzyk klientów możesz spróbować swoich sił w zarządzaniu ryzykiem. Wielu menedżerów ryzyka w bankach inwestycyjnych i komercyjnych rozpoczynało karierę jako analitycy kredytowi.

Głównym problemem tego zawodu jest jego młodość. W wielu obszarach działalności nie ma jasnego zrozumienia, na czym polega zarządzanie ryzykiem. Dlatego bardzo trudno jest ocenić profesjonalizm kandydata na stanowisko menedżera ryzyka: wszystko będzie widoczne dopiero w trakcie pracy. Zatrudnienie menedżera ryzyka samo w sobie jest ryzykiem: nie ma gwarancji, że można na tej osobie polegać. Dlatego też zwykle jednym z wymogów stawianych menedżerowi ryzyka jest doświadczenie w pokrewnych obszarach, o których już wspominaliśmy: ocena ryzyka klientów korporacyjnych (2 lata lub więcej) lub praca jako analityk kredytowy dla klientów korporacyjnych (3 lata lub więcej).

Menedżer ryzyka to dość obiecujący zawód, mimo młodego wieku. Jednak zostanie menedżerem ryzyka nie jest łatwe, ponieważ zawód ten wiąże się nie tylko z rozległą wiedzą, ale także ze znaczną odpowiedzialnością.

Kilkadziesiąt lat temu kierownictwo firm w Rosji nawet nie wiedziało o istnieniu stanowiska menedżera ryzyka, ponieważ podobne funkcje pełnili głównie specjaliści z branży ubezpieczeniowej. Dopiero niedawno zawód menedżera ryzyka zajął zasłużone miejsce na liście najbardziej popularnych i poszukiwanych zawodów. Ostatnie badania wykazały, że dzisiejsi menedżerowie ryzyka w rzeczywistości nie są ekspertami w dziedzinie zarządzania ryzykiem, ponieważ zostali przeszkoleni w zakresie ogólnych zasad zarządzania i nie znają specyfiki tej dziedziny działalności. Niemniej jednak możemy już zdefiniować kategorię osób, które słusznie nazywane są profesjonalistami ds. zarządzania ryzykiem – są to specjaliści od identyfikowania, analizowania, kontrolowania i monitorowania pewnego zestawu rodzajów ryzyka.

W praktyce istnieje kilka powodów tworzenia stanowiska menedżera ryzyka w firmie. Wyznaczmy niektóre z nich. Po pierwsze, to centralizacja i koordynacja zarządzania ryzykiem. Po drugie, wprowadzenie zintegrowanego podejścia do procesu zarządzania ryzykiem. I wreszcie podniesienie świadomości kierownictwa na temat pozycji ryzyka lub działań organizacji. Są to być może najważniejsze czynniki wpływające na decyzję o ustanowieniu nowego stanowiska przyszłego oceniającego ryzyko. Najważniejszymi komponentami kwalifikacji do objęcia stanowiska menedżera ryzyka są z kolei takie cechy jak umiejętności komunikacyjne, umiejętność zarządzania, znajomość rachunkowości i sprawozdawczości, znajomość finansów, matematyki i statystyki, wykształcenie w zakresie zarządzania ryzykiem .

Na koniec porozmawiajmy o roli samego menedżera ryzyka. Przede wszystkim menedżer ryzyka, jako wysoko wykwalifikowany specjalista, odpowiada za codzienną realizację programu zarządzania ryzykiem oraz podnoszenie poziomu świadomości wagi zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem w organizacji. Powinien prowadzić nie tylko codzienny monitoring stanu rzeczy, ale także wymieniać doświadczenia i osądy z innymi jednostkami strukturalnymi. Ponadto menedżer ryzyka jest odpowiedzialny za odpowiedni proces identyfikacji i analizy ryzyka na najwcześniejszym etapie nowego projektu, informując wyższe kierownictwo. W zależności od wielkości organizacji i nakładu pracy związanego z oceną wszelkiego rodzaju ryzyk, funkcje menedżera ryzyka można przypisać jednemu specjaliście lub osobnej jednostce. Wydaje się, że większość menedżerów i specjalistów HR zgodzi się z opinią, że funkcje pracowników zaangażowanych w proces zarządzania ryzykiem powinny być jasno określone i sformułowane, aby uniknąć błędów w przyszłości.

Oferty wynagrodzeń dla menedżerów ryzyka w Moskwie średnio 65 000 rubli. na miesiąc. W Petersburgu podobni specjaliści mogą liczyć na dochód w wysokości około 50 000 rubli. W Jekaterynburgu menedżerowie ryzyka zarabiają średnio 40 000 rubli. miesięcznie, w Niżnym Nowogrodzie - 30 000 rubli.

Na stanowisko zarządzającego ryzykiem mogą ubiegać się absolwenci wydziałów finansowych, ekonomicznych lub matematycznych uczelni z co najmniej rocznym doświadczeniem w zawodzie analityka lub kierownika finansowego. Pracodawcy wymagają od kandydatów znajomości podstaw rachunkowości i analizy finansowej, statystycznych metod analizy i prognozowania, metod identyfikacji, oceny i ograniczania ryzyka. Pożądane są umiejętności pracy z dużymi macierzami danych. Wnioskodawcy muszą również biegle posługiwać się komputerem (MS Office, SPSS, ewentualnie SAS). Początkujący menedżerowie ryzyka w stolicy zarabiają od 35 000 do 40 000 rubli, w mieście nad Newą - od 25 000 do 30 000 rubli, w Jekaterynburgu - od 20 000 do 25 000 rubli, w Niżnym Nowogrodzie - od 15 000 do 20 000 rubli.

Menedżerowie ryzyka z ponad rocznym doświadczeniem mogą liczyć na wyższe dochody. Główne wymagania wakatów dotyczą tego, aby kandydaci posiadali umiejętności analizy działalności finansowej i ekonomicznej organizacji. Przewagą konkurencyjną w zatrudnieniu będzie znajomość języka angielskiego na poziomie konwersacyjnym lub swobodnym. Oferty wynagrodzeń dla takich specjalistów w Moskwie sięgają 55 000 rubli, w stolicy północnej - 45 000 rubli, w Jekaterynburgu - 35 000 rubli, w Niżnym Nowogrodzie - 25 000 rubli.

Pracodawcy oferują maksymalne zarobki certyfikowanym specjalistom z co najmniej 3-letnim stażem pracy w zarządzaniu ryzykiem. Poszukiwane jest doświadczenie wnioskodawców w zakresie prognozowania strategicznego, budowy modeli oraz efektywnego systemu zarządzania ryzykiem. Wnioskodawcy muszą również posiadać umiejętności skutecznego wdrażania środków, które minimalizują lub eliminują wpływ ryzyka. Dodatkową zaletą dla doświadczonych zarządzających ryzykiem jest znajomość MSSF. Najwyższe oferty wynagrodzeń odnotowane w tej chwili w stolicy to 200 000 rubli, w Petersburgu - 155 000 rubli, w Jekaterynburgu - 125 000 rubli, w Niżnym Nowogrodzie - 90 000 rubli.

Jak wynika z badania rynku pracy, wśród kandydatów na stanowisko menedżera ryzyka przeważają młodzi mężczyźni z wyższym wykształceniem. Przedstawiciele silnej połowy ludzkości w tej dziedzinie działalności stanowią 61%. Większość wnioskodawców (53%) ma mniej niż 30 lat. 93% zarządzających ryzykiem ma wyższe wykształcenie. 30% specjalistów biegle posługuje się językiem angielskim.

Portret wnioskodawcy pokazano na rysunku 1.

Kierunki studiów: lata. Moskwa, Sankt Petersburg, Wołgograd, Jekaterynburg, Kazań, Niżny Nowogród, Nowosybirsk, Rostów nad Donem, Omsk, Samara, Ufa, Czelabińsk

Czas realizacji: styczeń 2011

Jednostka miary: rubel rosyjski

Przedmiot studiów: oferty pracodawców i oczekiwania kandydatów na stanowisko „Menedżer Ryzyka”

Typowa funkcjonalność:

Udział w opracowaniu strategii zarządzania ryzykiem;

Analiza i ocena mocnych i słabych stron organizacji, analiza procesów biznesowych;

Identyfikacja zagrożeń strat i identyfikacja źródeł ryzyka;

Ocena ryzyka ekonomicznego;

Opracowywanie i wdrażanie środków zapobiegających / minimalizujących ryzyko;

Kontrola wskaźników ryzyka;

Usprawnienie procesów biznesowych w celu wyeliminowania możliwych zagrożeń;

Raportowanie.

Wymagania na stanowisko: rodzaj zatrudnienia - pełny etat.

O poziomie wynagrodzenia specjalisty decyduje dobro firmy, lista obowiązków zawodowych, doświadczenie zawodowe w specjalności oraz poziom rozwoju umiejętności zawodowych. Denisov V. Na początku był kierownikiem. // Zarządzania przedsiębiorstwem. 2010. Nr 8. s. 13.

W ten sposób menedżerowie ryzyka badają procesy biznesowe, oceniają mocne i słabe strony firmy, analizują zagrożenia strat i identyfikują źródła zagrożeń oraz uczestniczą w tworzeniu strategii zarządzania ryzykiem. Kompetencje tych specjalistów obejmują kontrolę wskaźników ryzyka, ekonomiczną ocenę zagrożeń, opracowywanie i wdrażanie środków mających na celu ich zapobieganie lub minimalizację.

Wyciąg z książki „Analiza Ryzyka Kredytowego”.

Rosnąca konkurencja, obniżające się stawki (w stabilnej gospodarce rynkowej) zmuszają banki do szukania rezerw, aby zachować rentowność. Zarządzanie prawdopodobieństwem straty przy jednoczesnym utrzymywaniu zwrotów na akceptowalnym poziomie staje się niezwykle ważnym zadaniem.
Ważną rolę odgrywa w tym zarządzanie ryzykiem. Organizacja technologii zarządzania ryzykiem w banku komercyjnym to dość pojemny i długotrwały proces. Funkcje i zadania zarządzania ryzykiem rozszerzają się, a zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów rośnie z roku na rok.
Skuteczność systemu zarządzania ryzykiem jako całości zależy od prawidłowego ustawienia zadań zarządzającego ryzykiem.

Podejmowanie ryzyka to podstawa bankowości, tj. zarządzanie operacjami bankowymi to w istocie zarządzanie ryzykiem, a przede wszystkim ryzykami związanymi z portfelem bankowym (z zestawem aktywów), które zapewniają bankowi dochody. Banki odnoszą sukces tylko wtedy, gdy podejmowane przez nie ryzyko jest rozsądne, możliwe do kontrolowania i mieszczące się w ich możliwościach finansowych i kompetencjach. Głównym zadaniem kierownictwa banku jest znalezienie optymalnej równowagi pomiędzy zyskiem, płynnością i ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem odgrywa w tym procesie ważną rolę.

Zadania zarządzania ryzykiem

Organizacja zarządzania ryzykiem, która obejmuje:

• tworzenie organów zarządzania ryzykiem, określenie ich kompetencji;
• zatwierdzenie struktury organizacyjnej banku, podziału funkcji i uprawnień w zakresie zarządzania ryzykiem;
• opracowanie i zatwierdzenie polityki zarządzania ryzykiem;
• opracowanie strategii i taktyki zarządzania ryzykiem;
• opracowanie regulacji wewnętrznych zawierających jasne metody zarządzania ryzykiem;
• kontrola poprawności, adekwatności i kompletności stosowania zatwierdzonych procedur kontroli i zarządzania ryzykiem.

Rozwój technik i metod zarządzania ryzykiem, w tym:

• opracowanie metodologii analizy ryzyka;
• rozwój technik i metod kontroli ryzyka;
• rozwój technik i metod ograniczania ryzyka.

Opracowanie propozycji optymalizacji pracy kredytowej banku w celu zwiększenia rentowności przy minimalnym ryzyku, m.in. w niepewnym środowisku biznesowym.

Główne funkcje menedżera ryzyka

Analiza ryzyka kredytowego w momencie udzielenia kredytu

Zarządzający ryzykiem analizuje ryzyko w momencie udzielenia pożyczki, identyfikując negatywne czynniki ryzyka i oceniając je. Analizę ryzyka przeprowadza się po zakończeniu działu kredytowego, usługi zabezpieczenia gospodarczego oraz, co do zasady, obsługi prawnej.

Źródłem analizy ryzyka są dokumenty kredytobiorcy przekazane do rozpatrzenia wniosku kredytowego (dokumenty pierwotne); oficjalna strona internetowa organizacji; strona internetowa Sądu Arbitrażowego; biura historii kredytowej (jednak system CBI jest nadal słabo rozwinięty w Rosji); strona internetowa urzędu skarbowego; agencje analityczne i statystyczne; inne zewnętrzne źródła informacji.

Konkluzja zarządzającego ryzykiem powinna zawierać część opisową, która uwzględnia negatywne czynniki ryzyka oraz wnioski dotyczące poziomu ryzyka i sposobów jego minimalizacji (jeśli ryzyko jest akceptowane).

Analiza ryzyka kredytowego w trakcie trwania umowy kredytowej

W przypadku restrukturyzacji kredytu (przedłużenia, zmiany harmonogramu spłat i innych istotnych warunków dokumentacji kredytowej) zarządzający ryzykiem dokonuje oceny ryzyk i sporządza opinię na tej samej zasadzie, co przy analizie ryzyk w momencie rozpatrywania Aplikacja.

Kontrola ryzyka kredytowego

Biorąc pod uwagę, że w okresie kredytowania ryzyka mogą ulegać zmianom (wzrostowi) pod wpływem czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zarządzający ryzykiem stale kontroluje ryzyko poprzez:

• kwartalne monitorowanie sytuacji finansowej i faktycznych działań kredytobiorcy w celu terminowej identyfikacji aktywów problemowych (w przypadku wystąpienia negatywnych czynników ryzyka);
• stała kontrola nad przestrzeganiem przez kredytobiorcę głównych warunków umowy kredytu (utrzymanie minimalnych obrotów na bankowych rachunkach rozliczeniowych, przestrzeganie obciążenia zadłużeniem itp.);
• stała kontrola nad terminowym monitorowaniem świadczenia usługi zabezpieczeń banku i (lub) jednostki kredytowej.

W przypadku zidentyfikowania negatywnych czynników ryzyka, czyli zidentyfikowania niestandardowych aktywów (aktywa z oznakami nieściągalnych długów), zarządzający ryzykiem podejmuje decyzję o wcześniejszym wycofaniu kredytu lub sugeruje sposoby minimalizacji ryzyka. W celu kontroli ryzyka wskazane jest prowadzenie ewidencji.

Minimalizacja (wyrównanie) ryzyka

W przypadku zidentyfikowania negatywnych czynników ryzyka w procesie pełnienia powyższych funkcji, zarządzający ryzykiem ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń prowadzących do strat i przygotowuje propozycje minimalizacji zidentyfikowanych ryzyk. Na przykład, jeśli sytuacja finansowa się pogorszy, można zaproponować dodatkowe sprawdzenie wiarygodności głównych kontrahentów pożyczkobiorcy, zażądanie od organizacji informacji wyjaśniających na temat niezadowalających wskaźników finansowych, odwołanie się do analizy sprawozdawczości zarządczej itp. W przypadku wysokiego prawdopodobieństwa dalszego pogorszenia się sytuacji finansowej kredytobiorcy, zarządzający ryzykiem może zaproponować wzmocnienie pozycji zabezpieczającej banku poprzez dodatkowe zabezpieczenia lub inne działania. Więcej szczegółów na temat negatywnych czynników i sposobów minimalizacji ryzyka kredytowego zostanie omówionych odpowiednio w rozdziałach 2 i 4.

Opracowanie środków radzenia sobie z problemami i przeterminowanymi długami

W przypadku zidentyfikowania długów problemowych (nietypowych aktywów) lub wystąpienia długów przeterminowanych, zarządzający ryzykiem opracowuje plan działania.

Kontrola poprawności stosowania przez jednostkę strukturalną opracowanego systemu kredytowego, zgodności z dokumentami regulacyjnymi (w tym dotyczących rezerwacji) oraz formułowanie propozycji optymalizacji pracy banku.

Przykład:

Kontrola nad prawidłowym stosowaniem przez jednostkę strukturalną opracowanego systemu kredytowego, zgodnością z dokumentami regulacyjnymi oraz formułowaniem propozycji optymalizacji pracy banku:

I. Zgodnie z obowiązkami funkcjonalnymi specjalisty ds. oceny ryzyka prowadzono kontrolę poprawności stosowania opracowanego systemu kredytowego przez departament kredytowy oraz zgodności z dokumentami regulacyjnymi banku.

Należy zwrócić uwagę na następujące naruszenia przez dział kredytowy wewnętrznych dokumentów regulacyjnych banku:

1. W przypadku bieżących kredytów w innych bankach komercyjnych/innych zobowiązań wobec osób trzecich należy zażądać od kredytobiorcy kopii wszystkich stron umów kredytowych/umów kredytowych podpisanych przez kierownika i głównego księgowego oraz dokładnie przeanalizować warunki kredytu, zwrócenie szczególnej uwagi na warunki realizacji zobowiązań kredytobiorcy wobec banku komercyjnego / osoby trzeciej
(zgodnie z pkt 1 Instrukcji nr 3 (dalej w niniejszym przykładzie rozumie się wewnętrzne instrukcje i regulaminy przyjęte przez bank; ich numery mogą być dowolne));

2. Konieczna jest analiza możliwości produkcyjnych pożyczkobiorcy (wyraźne określenie we wnioskach jednostki pożyczkowej stopnia zużycia urządzeń oraz analiza realizacji programu produkcyjnego za ostatnie cztery okresy sprawozdawcze/rok kalendarzowy, a także jako dostępność programu produkcyjnego na okres kredytowania)
(zgodnie z pkt. 2 Instrukcji nr 3);

3. W przypadku, gdy kredytobiorca dokonuje rozliczeń przy pomocy weksli barterowych i wekslowych (w tym w przypadku, gdy rachunek kredytobiorcy służy do przekazywania środków na zasadzie prowizji lub organizacja korzysta z systemów opłat za przejazd), konieczne jest ustalenie udziału przychodów z tego typu rozliczeń w całości dochód kredytobiorcy (zgodnie z pkt 3 Instrukcji nr 3);

4. Konieczne jest przeprowadzenie umotywowanej prognozy zmian sytuacji finansowej na najbliższą przyszłość, zwracając szczególną uwagę na kredytobiorców, w których działalności występują niekorzystne trendy rozwoju biznesu (obecność bieżącej straty, spadek produkcji itp.)
(zgodnie z pkt. 4 Instrukcji nr 4);

5. Przy udzielaniu kredytów na uzupełnienie kapitału obrotowego z utworzeniem transzy kredytobiorca powinien uzasadnić ustalony okres transzy oraz porównać warunki spłaty transz z wielkością wpływów pieniężnych przypadających na okres spłaty kredytu: z warunkami rozliczenia z umów zawartych z dostawcami i odbiorcami oraz z okresem rotacji należności i zobowiązań
(zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Instrukcji nr 3);

6. Konieczne jest wskazanie warunków rozliczeń z umów z głównymi kontrahentami
(zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Instrukcji nr 283);

7. Należy zwrócić szczególną uwagę na następujących kredytobiorców: których zobowiązania majątkowe wobec podmiotów powiązanych wynoszą ponad 25% bilansu; udział spółek holdingowych w należnościach i zobowiązaniach pożyczkobiorcy przekracza 20%; kredytobiorca aktywnie korzysta z niepieniężnych form płatności w obrocie gospodarczym (zgodnie z pkt. 5 Instrukcji nr 3);

8. Plan działania dotyczący niestandardowych aktywów powinien zostać opracowany w odpowiednim czasie.
(zgodnie z sekcją 5 Rozporządzenia nr 10).

II. W wyniku oceny jakości pracy kredytowej główny asesor ryzyka przedstawia następujące propozycje optymalizacji pracy kredytowej:

1. W dalszej pracy jednostki kredytowej konieczne jest uwzględnienie wszystkich powyższych uwag;

2. Konieczna jest analiza przyczyn strat wskazanych przez kredytobiorcę i sformułowanie uzasadnionego osądu (często klienci nie podają jasnego i poprawnego wyjaśnienia przyczyn strat);

3. Należy ocenić sytuację finansową/reputację biznesową dłużników i wierzycieli (lub dostawców i nabywców), których udział przekracza 30% całkowitego wolumenu należności/zobowiązań (lub wolumenu umów);

4. W celu identyfikacji przeterminowanych należności/zobowiązań wskazane jest, aby co kwartał żądać od kredytobiorcy zestawienia bilansowego dla rachunków 60 i 62 oraz analizować ruchy należności/zobowiązań (przynajmniej dla głównych dłużników i wierzycieli).

Należy zauważyć, że niektórzy menedżerowie ryzyka pracują z wnioskami działu kredytowego i wykorzystują tylko informacje, które są w nim prezentowane. Inni wolą, oprócz zawarcia działu kredytowego, pracować z podstawowymi dokumentami: bilansami, umowami z kontrahentami, dokumentami założycielskimi itp. Zdecydowanie polecam korzystanie z dokumentów podstawowych z dwóch powodów. Pierwszym powodem jest zaufanie, ale weryfikacja. Nie zapominaj, że zadania menedżera ryzyka i oficera kredytowego są różne. Podczas gdy dział kredytowy zajmuje się realizacją planu kredytowego, zadaniem menedżera ryzyka jest poprawa jakości portfela kredytowego.

Drugim powodem jest to, że jedna głowa jest dobra, ale dwie są lepsze. Rotacja personelu w dziale kredytowym jest dość wysoka, więc młodzi profesjonaliści mogą nie znać zawiłości pracy kredytowej, wymaga to odpowiedniego doświadczenia. I oczywiście, jeśli jesteś specjalistą (masz więcej niż jedno wykształcenie i pracowałeś w banku nie tylko w dziale kredytowym, ale także w innych działach), to w niektórych kwestiach możesz być bardziej kompetentny niż twoi koledzy. W każdym razie praca z dokumentami pierwotnymi daje znacznie więcej możliwości jakościowej i głębszej analizy ryzyka kredytowego.

Proces kredytowy

Podstawowe koncepcje:

Rozpatrzenie wniosku o pożyczkę

Wstępne negocjacje i rozpatrzenie wniosku
Na podstawie wyników wstępnych negocjacji z pożyczkobiorcą podejmowane są następujące decyzje:

• zakończenie rozpatrywania wniosku;
• wniesienia wykazu dokumentów wymaganych do udzielenia pożyczki pożyczkobiorcy;
• analiza działalności finansowej i gospodarczej kredytobiorcy;
• przygotowywanie opinii dla jednostki pożyczkowej, SB i SKKR na KK.

Co do zasady na tym etapie urzędnik ds. kredytów sprawdza, czy kredytobiorca spełnia podstawowe wymogi banku, których nieprzestrzeganie prowadzi do odmowy udostępnienia środków kredytowych. Na przykład można podać następujące wymagania:

• pozytywna historia kredytowa;
• brak przeterminowanych pożyczek, należności i zobowiązań;
• brak kartoteki nr 2 do rachunku bieżącego;
• stabilna sytuacja finansowa, pozytywna reputacja biznesowa;
• wytwarzane produkty lub usługi świadczone przez kredytobiorcę muszą mieć potwierdzony popyt na rynku, zapewniający stabilną sprzedaż i wpływy ze sprzedaży w ujęciu pieniężnym;
• okres prowadzenia działalności - co najmniej 1 rok;
• rzeczywista lokalizacja kredytobiorcy – w regionie, w którym znajdują się oddziały banku;
• otwartość właścicieli firm w stosunku do banku, tj. chęć dostarczenia wszelkich niezbędnych informacji o firmie, podmiotach stowarzyszonych itp.;
• zgodność projektu proponowanego do finansowania z polityką kredytową, zabezpieczającą i odsetkową banku.

Powyższa lista jest indywidualna dla każdego banku. Został zaprojektowany zgodnie z polityką zarządzania kredytem i ryzykiem banku.

Podjęcie decyzji o świadczeniu usługi pożyczkowej

1. Po zebraniu i przeanalizowaniu dokumentów pożyczkobiorcy pod kątem pożyczki, pożyczkodawca przygotowuje notatkę do Rady Bezpieczeństwa, AP z załączonym wnioskiem.
2. Wniosek o świadczenie usługi kredytowej z pozytywną oceną kredytobiorcy przez jednostkę kredytową, SB i AP jest przedkładany do rozpatrzenia przez DKR. Pracownicy określonego działu zapoznają się z wnioskiem i przygotowują swoją notatkę/wniosek na podstawie wyników rozpatrzenia. W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia DKR, kwestia świadczenia usługi kredytowej co do zasady jest przekazywana do rozpatrzenia komisji kredytowej dopiero po obniżeniu poziomu ryzyka kredytowego lub centrali banku, jeżeli projekt jest rozpatrywany przez oddział.
3. Po otrzymaniu wniosków ze wszystkich usług komórka pożyczkowa analizuje wnioski członków CK. Wnioski o świadczenie usług kredytowych wszystkich usług, w tym wnioski sporne, są przedkładane do rozstrzygnięcia TK.
4. Rozpatrzenie kwestii obsługi kredytowej KK.
5. Odmowa obsługi kredytu lub pozytywna decyzja CK (w ramach zatwierdzonego limitu kredytowego) wraz z dalszym przetwarzaniem dokumentacji kredytowej.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w zależności od przyjętej procedury dla procesu kredytowego banku, w przypadku negatywnego wyniku Rady Bezpieczeństwa i (lub) DCF, głosowanie nie odbywa się, a projekt jest automatycznie uznawany za odrzucony. W niektórych przypadkach rozpatrzenie wniosku możliwe jest tylko w głównej organizacji banku.

Operacje kredytowe w oddziałach prowadzone są zgodnie z wewnętrznymi regulacjami/regulacjami opartymi na jednolitości podejść, metod i metod analizy wniosków kredytowych, procedur podejmowania i realizacji decyzji o udzieleniu kredytu. W celu zachowania zgodności ze standardami Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej, ograniczenia ryzyka kredytowego oraz utrzymania optymalnego poziomu płynności oddziałów i banku jako całości, dla każdego oddziału ustalane są limity niezależnej akcji kredytowej.

Jednocześnie tryb i częstotliwość ustalania limitów oraz kontrola ich przestrzegania ustalane są zgodnie z wewnętrznymi dokumentami banku. Decyzję o świadczeniu usługi kredytowej przez oddział na standardowych warunkach w ramach ustalonych limitów podejmuje komisja kredytowa oddziału samodzielnie na podstawie zakończenia akcji kredytowej oraz innych oddziałów oddziału zaangażowanych w proces świadczenia usługi kredytowej. Decyzję o świadczeniu oddziałowi usługi kredytowej na niestandardowych warunkach lub powyżej ustalonych limitów, co do zasady, podejmuje komitet kredytowy macierzystej organizacji banku na podstawie wniosków wszystkich departamentów oddziału.

Due diligence prawne dokumentacji kredytowej

1. Po pozytywnej decyzji KK, WS przygotowuje opinię w przedmiocie sprawdzenia zdolności i uprawnień organów zarządzających kontrahentami Banku na podstawie memorandum jednostki pożyczkowej.
2. W przypadku nieuniknionych ryzyk prawnych, kwestia kredytowania jest ponownie zgłaszana na posiedzeniu Komitetu Kredytowego.
3. W przypadku braku ryzyk prawnych podpisany zostaje pakiet Dokumentacji Kredytowej i kredyt zostaje udzielony.

Michaił Bukhtin, dyrektor projektów doradczych ośrodka badawczego "REA - Risk Management", redaktor naczelny czasopisma "Financial Risk Management"

„Zarządzający ryzykiem musi udzielać kadrze zarządzającej banku wykwalifikowanej kadry kierowniczej, mającej na celu długofalową strategię. To szersza dziedzina niż analityka finansowa i wymaga większej odwagi, większej zdolności do wzięcia odpowiedzialności.

— Michaił Aleksandrowicz, pracujesz w systemie bankowym od 1993 roku… A nawet wtedy zajmowałeś się zarządzaniem ryzykiem?

— Następnie - analityka finansowa: najpierw analiza kredytów międzybankowych, ustalanie limitów na transakcje z bankami, potem - analiza działań wewnątrzbankowych, planowanie i budżetowanie. Ocena i zarządzanie ryzykiem jako odrębna specjalizacja pojawiły się w Rosji od 1997 r., kiedy Bank Centralny Federacji Rosyjskiej wydał rozporządzenie 509-P „W sprawie organizacji kontroli wewnętrznej w bankach”, które stanowiło, że banki powinny zapewnić zestaw środków „w celu zminimalizować ryzyko działalności bankowej”, tj. stworzyć system zarządzania ryzykiem. Ale jego powszechne tworzenie rozpoczęło się dopiero po 2000 roku, kiedy banki zaczęły wychodzić z kryzysu finansowego w 1998 roku.

Nie było pomocy ani presji ze strony Banku Rosji - działali intuicyjnie. Pod wieloma względami wszystko zależało od oświecenia kierownictwa banku – dyrektorzy, którzy otrzymali zachodnie wykształcenie lub dyplom MBA, rozumieli, że bez tego nie da się efektywnie pracować. W Alfa-Banku pojawił się jeden z pierwszych systemów zarządzania ryzykiem. Następnie Andrey Kozlov, były wiceprezes Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej (1997 - 1999), który krótko kierował bankiem komercyjnym Russian Standard (przed drugim przybyciem do Banku Rosji), wprowadził odpowiednie podejścia do organizacji tam systemów zarządzania ryzykiem , i wszystko zaczęło iść ...

— V W latach 2000 - 2009 kierował Pan departamentami zarządzania ryzykiem w kilku dużych bankach. Gdzie zwykle zaczyna się tworzenie systemu zarządzania ryzykiem?

— Z reguły wiceprzewodniczący zarządu lub kierownik działu zarządzania ryzykiem (dział ten można inaczej nazwać) jest odpowiedzialny za kierunek. Menedżerowie ds. ryzyka oceniają wydajność głównych działów i identyfikują ich słabości. Następnie przygotowują raport dla najwyższego kierownictwa, oceniają słabości procesów biznesowych, wsparcia IT i metodologii oraz proponują plan wbudowania procedur identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem w bieżącą działalność. Czasami szefowie jednostek zarządzania ryzykiem próbują „przeskoczyć” ten etap – wydaje im się, że znaleźli jeden słaby punkt i muszą go natychmiast wyeliminować. Trzeba to robić systematycznie – w przeciwnym razie zarządzanie ryzykiem stanie się jednostronne, a samo w sobie stanie się słabym punktem banku – w pełnej zgodzie ze znanym aforyzmem Kozmy Prutkova.

Kiedy standardy i metodyki zarządzania ryzykiem są opracowane i wdrożone we wszystkich procesach bankowych, a przestrzeganie ich przez odpowiednie komitety, można powiedzieć, że system powstał. Dla każdego z obszarów przypisuje się menedżerów „wspierających” – przejmują oni część procesów zintegrowanych procedur. Zajmuje to od dwóch do trzech lat. Wtedy można albo zostawić stworzony system w banku i przejść do innego, albo pozostać w nim i dalej rozwijać się na tej bazie, opierając się na wyselekcjonowanych i przeszkolonych ludziach oraz stworzonej infrastrukturze.

— Szefowie innych działów prawdopodobnie chętnie pomagają menedżerom ds. ryzyka znaleźć luki w ich pracy?

— Na początku następuje prawie całkowite odrzucenie. Cała historia tworzenia zarządzania ryzykiem w rosyjskich bankach od 2000 do 2008 roku, aż do drugiego kryzysu, toczyła się na tle przełamywania niechęci i oporu wobec tego dyrektorów innych pionów.

Jaki menedżer chciałby, żeby ktoś go kontrolował, żądał konta i udowodnił, że podejmowane wysokie lub niedoceniane ryzyko jest uzasadnione wyższymi dochodami? Wielokrotnie widziałem, jak pierwsi „ryzykobiorcy” próbowali nieśmiało wydawać rekomendacje. Autorytetowi liderzy bankowych jednostek biznesowych zaczęli je po prostu „łamać” w ruchu – krytykować, znajdować niedociągnięcia (a kto ich nie ma?) i napompowywać je, pokazując niekompetencję specjalistów. Więc nie musieli być w żaden sposób gorsi od testowanych. Z psychologicznego punktu widzenia praca w tej strukturze była bardzo trudna, ale w tym „tyglu” powstała pierwsza kohorta rosyjskich menedżerów ryzyka, którzy wyszli ze społeczności bankowej. Komuś udało się zostać profesjonalnym i niezależnym menedżerem ryzyka, a ktoś wybrał drogę kompromisów i „obsługi” zadań biznesu, stwarzając pozory akceptowalnego ryzyka dla operacji i strategii o wysokim ryzyku, którymi kierowali banki lub właścicieli, rozwiązujących chwilowe problemy. Każdy ryzykant znalazł swoją rolę i swoją niszę, a niektórzy ryzykanci porzucili ten zawód i przenieśli się do biznesu.

— Kto wtedy wybrał tę pracę i wybiera teraz?

— Dziesięć lat temu młodzi specjaliści trafiali do menedżerów ryzyka i z reguły mieli już doświadczenie w bankowości. Musiałeś odnieść sukces w kierunku, w którym znalazłeś się po raz pierwszy i iść dalej. Najlepsi przedstawiciele młodzieży "ekonomicznej", "bankowej" próbowali podejmować ryzyko, było też wielu byłych matematyków, fizyków, technologów...

W ostatnich latach coraz bardziej rozpowszechnił się i popularny zawód menedżera ryzyka, który uważany jest za równie prestiżowy jak zawód menedżera kredytowego czy tradera. Przychodzą do tego osoby bardziej dojrzałe – w szczególności byli pracownicy audytu, kontroli wewnętrznej i wnoszą własną kulturę, niezależne stanowisko w stosunku do biznesu. Pod koniec lat 90. był to młody entuzjazm, teraz już go nie ma. Ludzie, którzy otrzymali pierwsze „ciosy” od partnerów, lekcje kryzysów, zwolnień i reorganizacji, teraz ochłonąli, skupiając się bardziej na technicznych, wyrachowanych, czyli m.in. spokojniejsza, apolityczna nisza zarządzania ryzykiem.

— Zacząłeś od analityki finansowej – czym różni się od niej zarządzanie ryzykiem?

— Analityk finansowy działa w dobrze mu znanej dziedzinie, w której narzędzia są już znane i dobrze opisane w uświęconej przez autorytety literaturze fachowej. Zwykle nie pisze wniosków i rekomendacji poza standardowymi podejściami i formatami. A zarządzający ryzykiem zawsze ma do czynienia z nowym obiektem – z nieokreślonym zestawem narzędzi do analizy i oceny, z brakiem statystyk i ustalonych związków przyczynowych między parametrami wcześniej podjętych decyzji a ich konsekwencjami. A trzeba proponować limity, środki kontroli, dawać zalecenia kierownictwu w obliczu niepewności – to szerszy obszar niż analityka finansowa i wymaga większej odwagi, większej zdolności do wzięcia odpowiedzialności. Praca menedżera ryzyka opiera się na eksperckiej, profesjonalnej opinii, którą łatwiej jest krytykować lub utrudniać.

— Na co w tym celu trzeba mieć przygotowanie, co wiedzieć?

— Menedżerowie ryzyka mają bardzo szeroką specjalizację. To tak, jakby zapytać, co powinien wiedzieć absolwent uczelni ekonomicznej, aby móc pracować w banku. Ale który dział? Handlowiec? W dziale kredytowym? W księgowości?

Wyróżniłbym 4 główne obszary, których musisz się nauczyć jako uczeń.

Po pierwsze trzeba znać statystyki, nie bać się kalkulacji, bez tego nie dostaniecie dyplomów kwalifikacyjnych menedżera ryzyka – gdzie 70% zadań dotyczy znajomości matematyki.

Po drugie, ekonomia przedsiębiorstwa, analiza ekonomiczno-finansowa – w celu umożliwienia oceny ryzyka kredytowego i biznesowego.

Po trzecie, jak funkcjonują rynki finansowe, jak zorganizowany jest handel giełdowy i wszystko z tym związane, aby móc ocenić ryzyko rynkowe.

I jeszcze jedno, piąte życzenie - konieczne jest aktywne opanowanie narzędzi programowych. Bardzo często młody menedżer ds. ryzyka otrzymuje zadanie: zbierać, analizować, przetwarzać informacje i musi umieć szybko stworzyć taki makroprogram w standardowych aplikacjach.

Wielu studentów kierunków ekonomicznych już od IV roku jest zatrudnionych w bankach lub firmach finansowych jako analitycy. Ktoś zaczyna od pracy w dziale kredytowym lub w recepcji, a dopiero potem próbuje przejść do analizy ryzyka – każdy ma swoją własną drogę.

— Jakie specjalizacje mogą wybrać? I czy trudno jest przejść od jednego do drugiego?

— Obecnie zarządzanie ryzykiem jest bardzo zróżnicowane: istnieją specjaliści od ryzyka korporacyjnego, kredytowego, rynkowego i innych. Wcześniej była specjalizacja, ale w mniejszym stopniu. Przecięcie wiedzy jest możliwe tylko wtedy, gdy jest to osoba „starego zaczynu” i działała w jednym kierunku, potem z woli losu znalazła się w innym, albo była „u źródeł”, gdy te kierunki się zaczynały rozejść się.

Dziś osoba z korporacyjnego ryzyka kredytowego nie zostanie zabrana do handlu detalicznego. To zupełnie inna technologia, inny pogląd, inna mentalność. Bank chętniej wybierze specjalistę z branży detalicznej, który wie, jak oferować różne produkty, obliczyć rentowność produktu, rozumie strukturę strat. Podobnie - ryzyka rynkowe: woleliby raczej wziąć byłego tradera, pracownika skarbu lub pracownika obsługi finansowej banku zajmującego się planowaniem lub budżetowaniem, niż z ryzyka detalicznego lub korporacyjnego.

— Jak oceniana jest praca menedżera ryzyka? Gdzie jest szczyt jego kariery?

— Skuteczność jest oceniana na podstawie tego, jak często rekomendacje pasują do kolejnych wyników. Jeśli chodzi o ryzyka rynkowe – czy właściwie je oceniłeś, jak je kontrolujesz. Należy zadbać o rentowność działalności – i ograniczyć straty, a przynajmniej utrzymać je na określonym poziomie.

Z pewnym doświadczeniem można zaobserwować regularne, ciągłe zagrożenia. Na przykład, jeśli zadłużenie firmy przewyższy jej roczny zysk 3-5 razy, będzie miała problemy ze spłatą pożyczki. Ale są też ryzyka nieregularne – polityczne, spowodowane zjawiskami kryzysowymi. Nie da się wszystkiego obliczyć, ale istnieje pojęcie ryzyka indywidualnego i ryzyka portfelowego. W czasie ogromnego kryzysu straty rosną w całym portfelu kredytów, trzeba je domykać własnymi funduszami ochronnymi. Jest to zadanie nie tylko zarządzania ryzykiem, ale także kierownictwa banku: musi on te kwestie dostrzegać i rozwiązywać na bieżąco.

Szczyt kariery specjalisty - od szefa ryzyk bankowych do członka zarządu, wiceprezesa. Znam nawet banki, gdzie ten zastępca poszedł dalej i został prezesem zarządu. Dla banku to swego rodzaju wyzwanie. W końcu menedżer ryzyka jest z reguły nosicielem innowacyjnych technologii i poglądów i może te poglądy rozszerzyć na zarządzanie, technologie i procesy biznesowe. Ale zazwyczaj na prezesów zarządu powoływani są ludzie z biznesu po to, by zapewniali przede wszystkim dochody i ambitne cele strategiczne, a gdy tylko zacznie się kryzys, te dochody i „cele” zamieniają się w ogromne straty.

— W jakich obszarach menedżerowie ryzyka bankowego są obecnie najbardziej poszukiwani?

— W przypadku ryzyka detalicznego i rynkowego: banki integrują się z rynkami finansowymi i zarządzają nimi.

W udzielaniu kredytów osobom prywatnym i małym firmom. Popyt na ryzyko podmiotów prawnych jest tradycyjnie na tym samym poziomie – na trzecim miejscu.

Umieściłbym ryzyko operacyjne na ostatnim miejscu. Aby nimi zarządzać, trzeba wprowadzić nowe technologie, a rosyjskie banki nie są na to przygotowane. Ryzyka detaliczne i rynkowe są dla nich bardziej oczywiste, chociaż niewypłacalność kredytobiorcy może opierać się na tym samym ryzyku operacyjnym – błędnej analizie, zmowie menedżera z klientem itp. Ale jak dotąd tego nie rozumiemy. Jako pierwsze wdrożyły ocenę ryzyka operacyjnego na początku XXI wieku Alfa-Bank i Russian Standard, potem niektóre banki z pierwszej trzydziestki, a reszta patrzy na to dość chłodno.

— Kilka lat temu mówili o przystąpieniu Rosji do drugiego porozumienia bazylejskiego, które obejmuje ocenę ryzyka operacyjnego oraz kredytowego i finansowego. Czy ma teraz sens, aby menedżer ryzyka studiował światowe standardy w celu doskonalenia swoich umiejętności?

— Porozumienie bazylejskie okazało się nieco abstrakcyjne, oderwane od naszej rosyjskiej praktyki. Z zadowoleniem przyjmuję go w tym sensie, że nakreślił narzędzia i metody oceny ryzyka. Trzeba umieć go przeczytać i „przepuścić” przez głowę, ale wiele z naszych dotychczasowych narzędzi nie ma analogii i praktycznego zastosowania. Praktykującemu bankierowi, zaślepionemu regulacją regulacyjną Banku Rosji, trudno jest to zrozumieć, ale dla początkującego, który opanowuje międzynarodowe standardy i ogólnie instrumenty finansowe, jest to łatwiejsze.

Specjalista musi uczęszczać na seminaria, konferencje, kursy, czytać specjalistyczne książki i czasopisma, próbować „zanurzyć się” w tej społeczności, sam to rozgryźć… Nawet jeśli jeszcze czegoś nie używasz, musisz być zgodnie z globalnym przepływem informacji. Łatwiej jest więc albo udać się tam, gdzie jest popyt, albo nadal próbować wprowadzać tę innowację nawet w domu, w konserwatywnym środowisku.

W szkołach biznesu, w których uczę, często muszę opowiadać o swoich wdrożeniach i innowacjach. Moje oferty przedstawiło około 15 banków, nie tylko w Rosji, ale także w innych krajach - na Białorusi, w Kazachstanie, na Łotwie. Ostatnio zwrócili się do mnie studenci z banku regionalnego - 2 lata temu wzięli udział w seminarium, a następnie wprowadzili system zarządzania ryzykiem. Bardzo fajnie, że są takie banki – tam, gdzie pracujesz, czasem ciężko jest wdrożyć nowe propozycje do końca. Ma własną kulturę, strukturę, nieufność wobec zmian i tak dalej. Nie każda innowacja może od razu „odejść” – najpierw musi znaleźć do tego warunki.

— A jak często rosyjscy menedżerowie ryzyka przenoszą się z jednego banku do drugiego w poszukiwaniu lepszego otoczenia?

— Obecnie w Rosji są dwa rodzaje banków. W niektórych zespołach zarządzających bardzo często się zmieniają, podążając za właścicielami – banki te nieustannie podlegają fuzji, sprzedaży, zakupom, reorganizacji. Od „graczy ryzyka” oczekuje się pewnego rodzaju „cudu”. Minął rok, co zrobiłeś? Jaki jesteś pożytek? Udowodnij to! Ale zarządzający ryzykiem to „obsada” samego banku: czy jego kierownictwo jest gotowe zaakceptować nowe metody, wdrożyć niezbędne narzędzia, alokować zasoby - jeśli nie, lepiej odejść. Ponadto „moda” na „graczy ryzyka” teraz cały czas rośnie i są po prostu kłusownicy.

Ale są inne banki – jest ich niewiele, są konserwatywne i nie mają na celu zmiany zespołów, przedstawiania roszczeń czy zawyżonych oczekiwań konkretnym menedżerom. Jeśli zarząd i akcjonariusze banku to ludzie dojrzali, nie oczekują od ludzi cudów. Mają stabilne zespoły, w których spokojnie i systematycznie pracują nad wdrażaniem odpowiednich technologii i produktów. Wśród kadry menedżerskiej, w tym „graczy ryzyka”, prawie nie ma rotacji. To i dobrze, i źle, źle – bo następuje stagnacja, a żeby tego uniknąć, do takich banków muszą ciągle przyjeżdżać nowi ludzie, sprowadzając inne kultury. Ale możesz pracować w tych bankach spokojnie, długo i owocnie, jeśli masz własny obiecujący obszar i odpowiednią motywację. A w bankach pierwszego typu: zmienił się prezes zarządu - przychodzą nowi ludzie, jest stała rotacja. Jeśli wsiadasz do takiego odrzutowca, to z zewnątrz wydaje się, że jesteś „lotnikiem”.

— Czy w oddziałach zachodnich banków jest większa stabilność? Czy ich wymagania wobec specjalistów bardzo różnią się od naszych?

— W rosyjskich „córkach” zagranicznych banków obroty są jeszcze silniejsze. Dochodzi do zderzenia „lodu i ognia” – kultury zachodniego establishmentu i naszej rosyjskiej rzeczywistości. Tam menedżerowie zmieniają się bardzo często, na pewno raz na 1-2 lata.

Oczywiście do pracy w filii banku zagranicznego potrzebna jest doskonała znajomość języka angielskiego i zachodniej kultury zarządzania. Mają bardziej formalne wymagania – doświadczenie zawodowe w podobnej strukturze, dobre wykształcenie, nienaganne dane osobowe, pewne osiągnięcia… Jednak większość rosyjskich menedżerów nie ma dyplomów statusu ani znajomości języka angielskiego, a tym bardziej dyplomu MBA. Często zachodnie banki „niechętnie” przyjmują tego, który jest – ale za jego plecami nadal szukają dla niego zastępcy.

Czasami znajdują - są już specjaliści, którym udało się pracować za granicą. Ale gdy tylko taka osoba pogrąży się w rosyjskiej specyfice, w innej mentalności, okazuje się być obcym. A bank płaci mu dużo pieniędzy, chociaż jest mniej zamożny. Pierwszy wyszedł sam „od dołu” i może „przeciągnąć” dużo. A drugi – ze swoją wiedzą formalną, nie jest „wół roboczym”, ale dobrą „wizytówką”.

Jeden z moich kolegów pojechał do Londynu na studia MBA i pisze: Myślałem, że nauczę się zarządzania ryzykiem, ale oni uczą formalnych modeli matematycznych, egzotycznych opcji i tak dalej… Ale kiedy tak zwane „zdarzenia losowe” – kryzysy - regularnie występują, nie pasują do żadnych modeli i przynoszą największe straty.

— Jakaś „rosyjska ruletka”?

— Nie tylko rosyjskim, tak na całym świecie. Nikt przecież nie mógł przewidzieć, że sekurytyzacja kredytów hipotecznych – emisja obligacji przez banki w celu zwiększenia własnej płynności zabezpieczonej takimi aktywami – doprowadzi do globalnego kryzysu. Na Zachodzie uważali, że jeśli ryzyko się zabezpieczy, to wszystko będzie w porządku (zawarte zostały umowy między bankami a inwestorami na zakup obligacji po określonej cenie, a ryzyko znacznej zmiany ceny poniósł inwestor).

Ale kiedy następuje jednostronny gwałtowny ruch rynku – okazuje się, że przerzucenie ryzyka na drugą stronę nie działa. (Zaległość w przypadku kredytów hipotecznych typu subprime oznaczała, że ​​wszystkie obligacje zabezpieczone hipoteką były bezwartościowe). Gdzie byli wcześniej? Czy zbudowałeś swój własny formalny model, myśląc, że są najmądrzejsi i najbardziej wykształceni, i że są gdzieś „głupcy”, którzy zapłacą im w całości za sprzedane im ryzyko?

— Jak duże są szanse na powtórkę z poprzedniego kryzysu? A czy teraz zaczęliśmy tworzyć statystyczne bazy danych o ryzyku kredytowym – aby ułatwić pracę menedżerom ryzyka?

— Takie kryzysy będą występować regularnie - wynika to z cyklicznego rozwoju gospodarki, zwłaszcza w Rosji, która jest związana z cenami surowców: cykliczny jest również popyt na ropę. Bankowcy muszą to zrozumieć i tworzyć dobre zasoby kapitału w funduszu rezerwowym i innych funduszach zabezpieczających, a nie wydawać je na premie i niekontrolowany rozwój.

W latach 2006-2007 mieliśmy nadpłynność na rynku, związaną zarówno z napływem kapitału obcego, jak iz wysokimi cenami ropy. Te źródła napływu skorumpowały nasz system bankowy: źli kredytobiorcy mogli refinansować nawet bez zabezpieczenia i spłacać stare kredyty. Więc dobrze, że tak się wszystko skończyło. Sprytni liderzy zaczęli ostrożniej budować politykę kredytową.

Ale nadal nie ma ogólnych podstaw statystycznych dotyczących ryzyka. Każdy bank posiada własną bazę, natomiast we wszystkich cywilizowanych państwach Europy istnieje biuro krajowe, w którym zbierana jest wspólna baza do analiz zarówno niespłacalności kredytów, jak i zdarzeń ryzyka operacyjnego. A my wszyscy zachowujemy tajemnice, boimy się – a jeśli konkurenci coś o nas dowiedzą się i jakoś „wykorzystają”?

Bank Centralny Federacji Rosyjskiej mógłby przejąć prowadzenie tych statystyk, ale ich nie potrzebuje, wykorzystuje własne dane, nie udostępnia ich rynkowi i jak dotąd nie ma na to regulacji prawnej – dlatego zarządzanie ryzykiem w Rosji jest mniej rozwinięte niż w krajach cywilizowanych.

— W jednym ze swoich wywiadów 5 lat temu powiedziałeś, że w wielu rosyjskich bankach zarządzający ryzykiem muszą przeprowadzać analizy „ręcznie”…

— Teraz pojawiło się wiele nowych narzędzi - są to systemy scoringowe (do oceny ryzyka kredytowego), systemy informatyczne do organizacji rozliczeń dla osób fizycznych, systemy ratingowe dla klientów korporacyjnych, są systemy do analizy rynku papierów wartościowych, instrumentów pochodnych itp. Ale tylko duże banki - pierwsze 30-50 - mają już do tego wsparcie technologiczne, reszta działa w tym samym trybie ręcznym. Wszystko zależy od oświecenia kierownictwa.

Za granicą rozumie się już, że „ryzykobiorcy” nie ingerują w biznes, ale pomagają mu podejmować optymalne decyzje i ograniczać „apetyt” na ryzyko. Jest wielu menedżerów i właścicieli banków – drugie lub trzecie pokolenie, my wciąż jesteśmy pierwszym. Zasadniczo są to ludzie, którzy przybyli z innych rodzajów biznesu, „dzikiego” kapitalizmu Rosji na początku lat 90., i nadal nie zmienili swojej mentalności. Znam wiele banków, w których prawie 30-40% transakcji i aktywów jest akceptowanych bez udziału zarządzania ryzykiem – z reguły są to jakieś „szare” schematy finansowania dla własnych udziałowców, własne projekty venture, umowy z „ „specjalni” itp. Ocena ryzyka w tych bankach jest praktycznie niemożliwa, a osoby podejmujące ryzyko są zobowiązane do pisania pozytywnych raportów dla audytorów, Banku Centralnego i agencji ratingowych. Menedżerowie ryzyka, którzy się w tym wyróżniają, otrzymują awans. To wszystko jest smutne...

Menedżera ryzyka należy postrzegać jako integralną część procesów biznesowych, wtedy będą mu ufać, rozumieć, że przyczynia się do rozwoju banku. W rzeczywistości jest to kultura przedsiębiorczości w Rosji jako całości - wtedy się zmienia, wtedy nastąpi zmiana struktury gospodarki.

Wywiad przeprowadziła Maria Saltykova

Co to jest zarządzanie ryzykiem? Jest to branża usług finansowych, która obejmuje identyfikację, ocenę i kalkulację ryzyka biznesowego. Następnie podejmowane są działania mające na celu zapobieganie, kontrolowanie i ograniczanie ryzyka. Wszystko to nazywa się zarządzaniem ryzykiem lub zarządzaniem ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem może być częścią działu zgodności, handlu lub pożyczek firmy.

Opis stanowiska kierownika ds. ryzyka

Menedżerowie ryzyka dzielą się na ogólnych specjalistów i specjalistów w jednym konkretnym obszarze. Główne kategorie ryzyka w branży usług finansowych obejmują:

Niespłacona pożyczka firmowa

Straty na pracy traderów z papierami wartościowymi

Straty na inwestycyjnych papierach wartościowych na rachunku firmy

Ryzyko kontrahenta to niewywiązanie się przez inną firmę ze swoich zobowiązań wobec Państwa

W ramach zarządzania ryzykiem będziesz opracowywać, wdrażać i egzekwować zasady i procedury w celu ograniczenia i ograniczenia ryzyka. Wyciek danych i kradzież danych osobowych to dość istotne problemy we wszystkich branżach, nie tylko w usługach finansowych. Najlepsze działy zarządzania ryzykiem i specjaliści ds. zarządzania ryzykiem opracowują polityki bezpieczeństwa danych w ścisłej współpracy z działami informatycznymi odpowiednich firm.

Zarządzający ryzykiem wykorzystują również różne instrumenty finansowe, takie jak swapy, instrumenty pochodne, kontrakty futures i opcje, aby kontrolować ryzyko.

Harmonogram menedżera ryzyka

Ilość pracy wymaganej od kierownika ds. ryzyka może się znacznie różnić w zależności od firmy i stanowiska. Z reguły menedżerowie ryzyka wpisują się w standardowy harmonogram pracy: od 9 do 18. Mimo to należy liczyć na to, że tydzień pracy przekracza 40 godzin. W sytuacjach awaryjnych przetwarzanie jest możliwe. Możesz zostać wezwany do pracy w dowolnym momencie w środowisku niestabilnych rynków i niepewności finansowej.

Plusy i minusy pracy w zarządzaniu ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem jest ważną częścią działalności firmy, dlatego często zdarza się, że menedżerowie ryzyka mają wątpliwości co do znaczenia swojej pracy i roli w firmie. Innymi słowy, jako menedżer ryzyka na pewno odczujesz satysfakcję z pracy - wnosisz znaczący wkład w rozwój i pomyślne funkcjonowanie firmy.

Specjaliści ds. zarządzania ryzykiem są na ogół dobrze opłacani i poszukiwani.

Praca wymaga ciągłego rozwoju i zdobywania nowych umiejętności. Musisz być świadomy najnowszych wydarzeń i trendów na rynkach finansowych.

Okresowo będzie trzeba podejmować ważne, a nawet fatalne dla firmy decyzje. I często nie będziesz miał możliwości ich dokładnego rozważenia i oceny. Może to powodować ciągły stres.

Menedżerowie ds. ryzyka działają jak „gliniarze”, co może prowadzić do nieprzyjemnych, wrogich relacji z innymi pracownikami, zwłaszcza handlowcami.

Wykorzystując swoją władzę, wpływowi ludzie w firmie, członkowie kierownictwa wykonawczego, mogą opierać się twoim decyzjom („granie zgodnie z zasadami”). A odpowiedzialność nadal będzie spoczywać na tobie.

Wymagane wykształcenie, umiejętności i doświadczenie

Stopień licencjata to minimalny poziom wykształcenia wymagany od menedżera ryzyka. Specjaliści z dyplomem MBA są bardziej poszukiwani. Kursy zarządzania ryzykiem stają się coraz bardziej popularne na studiach licencjackich i magisterskich. Niektóre uniwersytety mają teraz nawet stopnie naukowe z zarządzania ryzykiem. Często jednak na stanowisko menedżera ryzyka wystarczą 4 lata studiów licencjackich z zakresu biznesu, ekonomii lub finansów. Ważniejsze jest doświadczenie, które zdobywasz w tym procesie.

Wymagane są silne umiejętności ilościowe. Bardzo pomocne będzie również doświadczenie w zarządzaniu i pracy z modelowaniem predykcyjnym.

Poważnym problemem dla zarządzających ryzykiem w firmach, które posiadają dział obrotu papierami wartościowymi, może być brak wiedzy handlowej. Dlatego doświadczenie tradera lub asystenta tradera sprawi, że staniesz się nieocenionym specjalistą.

Możliwość uzyskania certyfikatu

Istnieje kilka certyfikatów zawodowych w zakresie zarządzania ryzykiem i cieszą się one coraz większym zainteresowaniem wśród pracodawców. Certyfikaty pomogą Ci w zdobyciu pracy w tej dziedzinie, ale większość firm nie wymaga jeszcze od kandydatów posiadania certyfikatu.

Doświadczenie w prawie, księgowości, zgodności i ubezpieczeniach sprawi, że staniesz się bardziej kompetentnym specjalistą. Menedżerowie ryzyka, którzy nadzorują obrót papierami wartościowymi, muszą posiadać dogłębną wiedzę na temat obrotu oraz procedur kupowania i sprzedawania papierów wartościowych, a tę wiedzę najlepiej zdobywać poprzez handel.

Wynagrodzenie i świadczenia

Wynagrodzenie menedżerów ryzyka z reguły jest wyższe niż innych menedżerów finansowych. Często otrzymują różne bonusy. Mają dodatkowy przywilej w podziale zysków w firmie.

Początkujący menedżerowie ryzyka zarabiają średnio 50 000 USD rocznie, wliczając w to premie. Doświadczeni profesjonaliści mogą zarobić od 140 000 $ do ponad 160 000 $. Freddie Mac i Kaiser Permanente zapłacili swoim menedżerom ds. ryzyka 118 000 USD w 2018 r., podczas gdy Credit Suisse zapłacił 130 000 USD.*

*Dane z rynku amerykańskiego

/Twój zespół tPeople/